Lady n'est encore qu'un poulain lorsqu'elle est adoptée par Claudia Fonda, deux semaines seulement après sa naissance. Mais très vite, sa nouvelle propriétaire, résidant dans l'État de Virginie, aux États-Unis, remarque quelque chose d'étrange : l'animal semble doté d'une intelligence peu commune.

Persuadée d'être face à un animal exceptionnel, Claudia l'entraîne à manipuler des cubes de bois avec des lettres afin de tenter de communiquer avec elle. Par la suite, elle lui construira un curieux appareil artisanal, sorte de machine à écriremachine à écrire géante qui deviendra célèbre. En poussant des lettres et des chiffres avec son museau, Lady peut ainsi « répondre » aux questions qu'on lui pose.

La naissance d'un mythe

Au départ, on la présente simplement comme un cheval étonnamment intelligent. Mais très vite, Lady acquiert une tout autre réputation : celle d'un animal capable de prédire l’avenir. Les curieux affluent alors et Claudia les autorise, pour un dollar, à lui poser trois questions.

Sa notoriété explose en 1927, lorsqu'elle annonce la victoire de Gene Tunney sur Jack Dempsey lors d'un grand combat de boxe. Dès lors, les visiteurs se déplacent en massemasse pour la consulter, espérant des réponses sur des sujets aussi variés que les résultats sportifs, leurs problèmes de cœur, ou simplement par curiosité, en tentant par exemple de lui faire deviner ce qu'ils cachent dans leurs poches.

La jument fascine au point d'attirer l'attention de la communauté scientifique.

Cette même année, le parapsychologue J.B. Rhine, de l'université Duke, se rend à Richmond pour mener une enquête sur place. D'abord impressionné, il évoque des capacités télépathiques. Mais des tests plus rigoureux, notamment avec un bandeau pour éliminer toute possibilité de signaux visuels, le dirige vers une autre piste : Lady ne répond correctement que lorsque quelqu'un dans la pièce connaît déjà la réponse. Rhine en conclut que Lady ne devine pas l'avenir, mais capte inconsciemment les pensées des humains, et plus particulièrement celles de Claudia Fonda. Quand cette dernière s'absente, les réponses deviennent incohérentes.

Au fil des années, l'engouement retombe. En 1940, le magazine Life annonce que Lady semble avoir perdu ses « super-pouvoirs ». On pense alors que sa carrière est terminée.

Et pourtant, douze ans plus tard, Lady fait un retour spectaculaire. En 1952, alors âgée de 27 ans, elle est sollicitée par un proche du procureur du comté de Norfolk, dans le Massachusetts. Celui-ci, sur un coup de tête, vient lui poser une question sur un enfant porté disparu depuis plusieurs mois. Lorsqu'on lui demande où se trouve l'enfant, la jument épelle une réponse mystérieuse : « Pittsford Water Wheel ». Les officiers de police, intrigués, y voient une confusion et pensent qu'il s'agit en réalité de « Field and Wilde Water Pit », une ancienne carrière abandonnée. Et c'est précisément là qu'est retrouvé le corps de l'enfant.

De quoi relancer la fascination autour de Lady, et raviver le scepticisme.

Un don... ou une illusion ?

En 1956, c'est au tour de Milbourne Christopher, célèbre magicien et illusionniste, d'enquêter.

Il observe avec attention le comportement de Claudia Fonda, toujours postée près du cheval pendant les séances. Il remarque de minuscules gestes, presque imperceptibles. Sa conclusion est sans appel : Lady ne lit pas dans les pensées. Elle réagit à des signaux subtils, conscients ou non, que lui envoie sa propriétaire. En réalité, la jument hoche la tête devant chaque lettre, et c'est Claudia Fonda qui donne le signal d'arrêt.

Lady Wonder meurt l'année suivante, en 1957. En 33 ans, près de 150 000 personnes seront venues la voir. Claudia Fonda décède à son tour deux ans plus tard. Ensemble, elles auront laissé derrière elles une histoire aussi étrange que fascinante.